Morada Institucional

Departamento de Matemática
Instituto Superior de Agronomia
Tapada da Ajuda
1349-017 Lisboa
PORTUGAL
Telephone: +351 21 365 34 68
Fax: +351 21 363 07 23
e-mail: anafh@isa.utl.pt
URL: http://home.isa.utl.pt/%7Eanafh/anafh.html

Ensino/Disciplinas

Interesses de Investigação

Publicações

Comunicações

Projectos

Curriculum

ENSINO/DISCIPLINAS

2008/2009: Estatística (1º Ciclo Licenciaturas), Matemática e Informática (1º Ciclo Licenciaturas)

2007/2008: Matemática e Informática (1º Ciclo Licenciaturas), Estatística e Delineamento (2º Ciclo, Mestrados Bolonha)

2006/2007:Matemática e Informática (1º Ciclo Licenciaturas)

2005/2006: Análise Matemática II (1º Semestre, Licenciaturas), Estatística (2º Semestre, Licenciaturas), Fundamentos de Probabilidades e Estatística (Curso Preparatório do Mestrado em Matemática Aplicada às Ciências Biológicas).

2004/2005: Análise Matemática I (Licenciaturas), Estatística (Licenciaturas).

2003/2004: Estatística (Licenciaturas), Simulação (Mestrado).

2002/2003: Análise Matemática II (Licenciaturas), Estatística (Licenciaturas).

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INTERESSES DE INVESTIGAÇÃO

Domínio de especialização: Probabilidades e Estatística

Actuais interesses de investigação: Teoria de Valores Extremos

Outros interesses: Séries Temporais

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PUBLICAÇÕES

Livro

De Haan, L. and Ferreira, A. (2006) Extreme Value Theory: An Introduction (417 pp.). Springer, Boston.
Correções e extensões em: ficheiro .pdf; ficheiro .ps (última actualização em 11/04/07). Dados analisados no livro:

S&P 500 (fornecidos por Casper de Vries da Erasmus University Rotterdam).

Contribuições

   Ferreira, A. (2008) Extreme Values in Reliability. In: Encyclopedia of Quantitative Risk Assessment and Analysis, Melnick E. and Everitt B. (eds). John Wiley & Sons.
    Ferreira, A. (2006) Topics on Multivariate and Infinite-Dimensional Extremes. In: Extremes Day in Honour of Laurens de Haan: Extremes, Risk, Safety and the Environment (Fraga Alves, M.I. and Gomes, M.I., Editors). [.ps]
    Ferreira, A. (1997) Extreme Sea Level in Venice. In:Extreme Value Analysis with XTREMES (R.-D. Reiss and M. Thomas, Editors), Birkhäuser Verlag, Basel.

Teses

    Ferreira, A. (2002) Statistics of Extremes: Estimation and Optimality. PhD thesis, Tilburg University. Center Dissertation Series, No.107, The Netherlands. [.ps][.pdf]
    Ferreira, Ana Maria (1997) O Modelo Generalizado de Pareto em Teoria de Valores Extremos. Tese de Mestrado.
    Ferreira, Ana Maria (1993) Modelação Estocástica da Altura Significativa de Onda. Trabalho final de curso.

Artigos e Relatórios Técnicos

    17. Ferreira A., de Haan L. and Zhou C. (2009) Exceedance probability of the integral of a stochastic process. Submetido.
    16. Ferreira, A. e Ferreira H. (2007). Extremal functions, extremal index and Markov chains. Notas e comunicações CEAUL 12/2007.
    15. Ferreira, A. e Ferreira H. (2007). Estimation of the extremal index for stationary sequences under a specified stability condition. Proceedings of the 56th Session of the ISI.
    14. Ferreira, A., de Haan, L. and Lin T. (2005). On the estimation of the probability of a failure set. [.ps] [.pdf]
    13. Ferreira, A. and de Haan, L. (2005). A representation of max-stable processes. Relatório Técnico n. 01/05, Departamento de Matemática do Instituto Superior de Agronomia. [.ps] [.pdf]
      12. Ferreira, A. and de Haan, L. (2005). Estimação da probabilidade de ocorrência de um conjunto extremo. Actas do XII Congresso da Sociedade Portuguesa de Estatística, SPE. [.pdf]
    11. Ferreira, A. and de Vries, C. (2004). Optimal confidence intervals for the tail index and high quantiles. Discussion paper, Tinbergen Institute, The Netherlands [.ps] [.pdf]
    10. Drees, H., Ferreira, A. and de Haan, L. (2004). On maximum likelihood estimation of the extreme value index. Annals of Applied Probability 14(3), 1179-1201. [.pdf]
    9. Draisma, G., Drees, H., Ferreira, A. and de Haan, L. (2004). Bivariate tail estimation: dependence in asymptotic independence. Bernoulli 10(2), 251-280.
    8. Ferreira, A., de Haan, L. and Peng, L. (2003). On optimizing the estimation of high quantiles of a probability distribution. Statistics 37(5), 401-434.
    7. Ferreira, A. (2002). Optimal asymptotic estimation of small excedance probabilities. J. Statist. Plann. Inference 104, 83-102.
    6. Ana M. Ferreira (1998). XTREMES: Exemplos de Aplicação. Actas do V Congesso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística, Curia, Portugal.
    5. Guedes Soares, C. and Ferreira, A.M. (1996). Representation of Non-Stationary Time Series of Significant Wave Height With Autoregressive Models. Probabilistic Engineering Mechanics 11, 139-148.
    4. Guedes Soares, C., Ferreira, A.M. and Cunha, C. (1996). Linear Models of the Time Series of Significant Wave Height in the Southwest Coast of Portugal. Coastal Engineering 29, 149-167.
   3. Guedes Soares, C. and Ferreira, A.M. (1994). Analysis of the Seasonality in Non-Stationary Stochastic Models of Significant Wave Height. Proceedings:Second International Conference on Computational Stochastic Mechanics, 1-10, Athens, Greece.
    2. Ferreira, A.M., Amaral, J. e Guedes Soares, C. (1994). Aplicação de um Modelo Autoregressivo de Médias Móveis a Séries Temporais da Altura Significativa de Onda. Actas do II Congresso Anual da SPE, 115-132, Luso, Portugal
    1. Guedes Soares, C., Ferreira, A.M. and Cunha, C. (1994). Autoregressive Model for the Long-Term Series of Significant Wave Height in the Portuguese Coast. Proceedingsof the French-Portuguese Seminar on Modelling in Maritime Hydraulics: Modelling of Coastal and Estuarine Processes, 59-70, F.J. Seabra e A. Temperville, Coimbra, Portugal.

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COMUNICAÇÕES MAIS RECENTES

Comunicações orais

       12. Extremes of the integral of a stochastic process and tail probability. Spatial Extremes and Applications, RISK, RARE EVENTS AND EXTREMES, EPFL, Lausanne, Switzerland 13-17 July 2009.
       11. On estimating extreme tail probabilities of the integral of a stochastic process. Spatial Extremes, Theory and Applications, SETA 2009 Workshop, Lisbon, Parque das Nações, April 6-8, 2009.
        10. Markov chains, extremal index and its estimation. Statistical modeling of extremes in data assimilation and filtering approaches. IRMA, Strasbourg, 23-26 June, 2008. Slides:[.ps] [.pdf]; figures&tables[.ps]
        9. Estimation of the extremal index for stationary sequences under a specified stability condition. 56th Session of the ISI, 22-29 Agosto, 2007, Lisboa, Portugal.
        8. Alguns conceitos da TVE para vectores aleatórios e processos estocásticos; possíveis aplicações. Seminários Grupo de Proba. e Estat., Universidade de Aveiro, 4 de Maio de 2007.
        7. Topics on Multivariate and Infinite-Dimensional Extremes, Extremes Day, Faculty of Sciences, University of Lisbon, Portugal, February 22, 2006. Extended Abstract:[.ps] Slides:[.ps] [.pdf]
        6. A simple representation of a max-stable process, 4th Conference on Extreme Value Analysis, Gothenburg, Agosto 15-19, 2005. [.ps] [.pdf]
        5. Estimação da probabilidade de ocorrência de um conjunto extremo, XII Congresso Anual da SPE, 29 Set - 2 Out, 2004, Évora, Portugal.
        4. On the consistency of the estimation of the probability of a failure set, 3rd International Symposium on Extreme Value Analysis: Theory and Practice, Julho 19-23 2004, Aveiro, Portugal.
        3. Estimação de quantis elevados e probabilidade de conjuntos de falha em estatística de extremos, Seminários ISA, 18 de Junho de 2003. [.ps]
        2. Estimação e optimização em estatística de extremos, Seminários da SPE, 26 de Março de 2003. [.ps]
       1. Tail estimation in bivariate extreme value statistics. Workshop "Dependence in extreme value theory", EURANDOM, Eindhoven, January 23-25, 2003.

Posters em conferências

Tail dependence in bivariate extreme value theory. 23rd European Meeting of Statisticians. Funchal, Portugal, August 13-19, 2001.

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PARTICIPAÇÃO EM PROJECTOS DE INVESTIGAÇÃO

Membro do Centro de Estatística e Aplicações da Universidade de Lisboa (CEAUL).

Membro do projecto PTDC/MAT/64924/2006. Extremos espaciais (EXES).
Investigador responsável: Laurens de Haan

Membro do projecto POCTI/MAT/58876/2004. Extremos, Risco, Segurança e Ambiente (ERAS).
Investigador responsável: Maria Ivette Gomes.

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BREVE CURRICULUM

Formação Académica:

     Doutoramento (2002) em Estatística de Extremos pela Tilburg Univeristy em colaboração com EURANDOM. Orientadores: Prof. Dr. L. de Haan e Prof. Dr. J.H.J. Einmahl.
   Mestrado (1997) em Probabilidades e Estatística pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Orientadora: Prof. Dr. Ivette Gomes.
   Licenciatura (1993) em Matemática Aplicada e Computação pelo Instituto Superior Técnico da Universidade Técnica de Lisboa.

Professora Auxiliar do Departamento de Matemática do Instituto Superior de Agronomia

Sociedade Portuguesa de Estatística

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